Baseada em fatos reais, Assassinato do Primeiro-Ministro acompanha o homicídio do primeiro ministro sueco Olof Palme, em 1986. Ele e sua esposa, Lisbeth Palme, estavam caminhando tarde da noite por uma rua pouco movimentada de Estocolmo, quando foram atacados por um homem armado. Olof recebeu um tiro nas costas e morreu no hospital, mas sua esposa sobreviveu sem graves ferimentos. A trama acompanha os detalhes por trás das investigações e como o culpado pelo crime conseguiu enganar a polícia se passando por uma testemunha inocente.